Question

Dois são os indicadores utilizados para avaliação de investimentos em carteiras de ativos: o índice de

sharpe e o de modigliani. em relação aos indicadores, é correto afirmar:

escolha uma:
a. o índice de modigliani é inversamente proporcional ao índice de sharpe. ou seja, quanto menor for o índice de modigliani, melhor será o retorno do portfólio; ao passo que, no índice de sharpe, quanto maior for o índice, melhor será o retorno.
b. o índice de sharpe é diretamente proporcional ao índice de modigliani. portanto, a classificação de um fundo será inversa em qualquer dos dois índices para avaliação.
c. o índice de modigliani é inversamente proporcional à linha de mercado de capitais.
d. o índice de modigliani é diretamente proporcional ao índice de sharpe. portanto, a classificação de um fundo será a mesma em qualquer dos dois índices para avaliação.
e. o índice de sharpe é inversamente proporcional ao índice de modigliani. ou seja, quanto menor for o índice de sharpe, melhor será o retorno do portfólio; ao passo que, no índice de modigliani, quanto maior for o índice, melhor será o retorno.

1 Resposta

Clique aqui para adicionar a sua resposta.

tai2242 · Answer 1 · 2016-03-28 22:11:36

tai2242

28/03/2016

Letra D . O índice de Madigliani é diretamente proporcional ao índece de sharpe...

1 Resposta

Mais perguntas de Administração

Categorias