QUESTÃO 02 – A análise estatística procura verificar o
grau de incerteza associado a uminvestimento, para que se tenha uma noção do quanto ele é arriscado. O desvio padrão e o
coeficiente de variação são utilizados como medidas de riscos dos ativos, a fim de obter a
variabilidade dos retornos esperados.
Vejamos o quadro abaixo:
CENARIOS Ativo X Ativo Y
Otimista 10% 12%
Pessimista 4% 2%
Mais provável 7% 7%
O desvio padrão é uma medida que representa o grau de dispersão absoluta dos retornos
esperados em relação a média.
Considerando que o investidor atribuiu as probabilidades de ocorrências apresentadas no
quadro a seguir:
Ativo X Ativo Y
CENARIOS PROBABILIDADES PROBABILIDADES
Otimista 0,2 0,22
Pessimista 0,6 0,56
Mais provável 0,2 0,22
Se multiplicarmos as expectativas de retorno pelas respectivas probabilidades, obteremos
o retorno esperado. Com o emprego da fórmula:
K ¯ = ∑ (KxP)
Sua tarefa agora é:
1. Tabular o resultado da variância e do desvio padrão de cada ativo;
2. Mostrar esse cálculo através da fundamentação algébrica;
3. Calcular o coeficiente de variação e;
4. Descrever as devidas conclusões a respeito dos resultados encontrados
Guilherme Iara está aguardando sua ajuda, Clique aqui para responder.
Mais perguntas de Administração
Administração
1. Qual a principal função da Administração? R: A principal função da Administração é gerenciar recursos para alcançar objetivos...
adrieli26 - há 2 anos
Administração
Diante do exposto, imagine que você é um renomado Gestor Comercial e que lhe foiconfiado a elaboração de um parecer...
Assessoria MicaelaAcademica - há 2 anos
Administração
Olá, estudante! A partir das discussões realizadas durante a disciplina de Planejamento Estratégico, este é o momento para...
Assessoria MicaelaAcademica - há 2 anos
Administração
Agora, é com você!Como sua atividade, enquanto consultor(a), você analisará a matriz para conseguir resolver as seguintes...
Assessoria MicaelaAcademica - há 2 anos
Administração
Diante do exposto, imagine que você é um economista, especializado em inteligência de mercado, responsável por elaborar uma...
Assessoria MicaelaAcademica - há 2 anos
Administração
Constantemente, temos notícias a respeito de atendimentos em hospitais e clínicas que deixam a desejar e acabam colocando em risco a vida...
Assessoria MicaelaAcademica - há 2 anos
Administração
Com base no caso relatado, considerando questões relacionadas à responsabilidade civil e às relações de trabalho,...
Assessoria MicaelaAcademica - há 2 anos
Administração
