Suponhamos que existem dois ativos, A e B, e que atualment...

larissamathiasolivei
há 3 anos
Administração
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Suponhamos que existem dois ativos, A e B, e que atualmente a taxa livre de risco seja de 13% e a taxa de

retorno do mercado seja de 20%. Os ativos A e B têm coeficiente beta conforme a tabela abaixo: Ativos Beta A 2 B 0,5 De acordo com o Modelo CAPM, em qual alternativa encontram-se os retornos exigidos de cada ativo, respectivamente?
Escolha uma opção:

a.
16% e 20,5%

b.
20% e 18,5%

c.
18% e 15%

d.
27% e 16,5%

e.
23,5% e 17%

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