Question

A estratégia de financiamento com opções de compra consiste em comprar o produto no mercado à vista

(S), nos casos em que o investidor não o possuir em carteira, e vender uma opção de compra (C) sobre ele. Qual a taxa desejada pelo investidor? (K é o preço de exercício da opção e i é a taxa de juros do ativo livre de risco até o vencimento). 8. Compra de contratos futuros e venda de swaps. Venda de contratos futuros de DI. Compra de títulos públicos prefixados. Venda de contratos futuros e compra de swaps. Compra de contratos futuros de DI. 9. É a equação que relaciona o preço de uma opção de compra ao de uma opção de venda de mesmo preço de exercício. É uma relação entre opções de compra e venda de dólar. É a relação que faz com que o preço de uma opção de compra seja sempre superior ao de uma opção de venda de mesmo preço de exercício Preconiza que a soma dos preços das opções de compra e venda de mesmo preço de exercício é maior que o preço do ativo. Essa relação ocorre quando as opções de compra e venda de mesmo preço de exercício possuem o mesmo valor. 10. Não Respondida Não Gravada Gravada − 1 (S−C) 1/i K − 1 K1/i S−C − 1 K S−C − 1 K (S−C) 1/i

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