The correct is letter b) her; her
Pode soar estranho na frase, mas é o correto.
Sempre que nos referimos a "ela" (a tradução de "my niece" é "minha sobrinha") no meio de uma frase, temos que usar o pronome possessivo correspondente. No caso, "her".
Só se usaria a forma "she" se este viesse no início da frase. Exemplo: "My niece (she) phoned Sarah last night".
O pronome referente a Sarah é "her" pelo mesmo motivo.
Espero ter ajudado!! :)