present perfect = have/has + verbo no particípio

quando o sujeito é 3ª pessoa do singular (he/she/it - ele/ela, ou nome de pessoa/lugar/bixo... que remeta a he/she/it) você usa "has", quando for outro sujeito usa sempre "have".

particípio de to live = lived (verbo regular)

sujeito - they - então usa "have"

"have lived" é a resposta certa, creio que seja letra "e" e tu esqueceu o "d" no fim de "lived", do contrário não teria resposta, já que nenhuma outra alternativa que você colocou tem "have lived"

live seria simple present

lived seria simple past

have been living seria present perfect continuous ou present perfect progressive

are living seria present continuous ou present progressive