Question

Um investidor tem a sua disposição dois tipos de investimeento que estão descritos segundo sua rentabilidade

esperada e o seu risco. opção1 rentabilidade esperada 2,0% e risco 2,5%. opção2 rentabilidade esperada3,5% e risco 4,0%. essas opções de investimento não possuem correlação, então tanto o risco quanto a rentabilidade da carteira podem ser obtidos através de suas médias ponderadas. o cliente deseja obter uma rentabilidade minima de 2,5%, mais quer atingir essa rentabilidade ao menor risco possivel, investindo todo o seu capital. além disso, pelo menos 20% do capital total deve ser investido na opção1. considere as seguintes variaveis de decisão: P - a percentagem do total investidos na opção. ( valores entre o e 1). qual a função objetivo que pode ser utilizada na modelagem do caso, de maneira a minimizar o risco da carteira?

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