Ambiguidade, seria porque há dois sentidos nessa frase.
O primeiro, entendemos que os marginais foram mortos e o segundo, que os marginais mataram muita gente.

Reorganizando esta frase, poderíamos dizer:
- Ficamos escandalizados com a morte dos marginais. 
E:
- Ficamos escandalizados com as mortes feitas pelos marginais.